SOBRE A CONVERGÊNCIA DAS CADEIAS DE MARKOV

Autores/as

  • Fabiana Souza Batista Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores
  • Crislainy Campos Santos Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores
  • Lorrene Andrade Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores
  • Jorge Corrêa de Araújo DMAT - Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores
  • Rosa García Márquez DMAT - Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Faculdade de Formação de Professores

DOI:

https://doi.org/10.12957/cadmat.2017.30341

Palabras clave:

Matriz de transição, Vetor de Estado Estacionário e Convergência.

Resumen

Resumo

As cadeias de Markov são representadas por matrizes  de ordem e indicam a probabilidade de transição do estado  para o estado . O objetivo deste artigo é provar o teorema da convergência de matrizes estocásticas regulares usando tão somente o produto matricial e conhecimentos elementares de análise real, em particular o uso de desigualdades na reta. Uma aplicação prática é apresentada a luz dos três métodos utilizados para a obtenção do vetor estacionário.

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Publicado

2017-11-10

Cómo citar

Batista, F. S., Santos, C. C., Andrade, L., Araújo, J. C. de, & Márquez, R. G. (2017). SOBRE A CONVERGÊNCIA DAS CADEIAS DE MARKOV. Cadernos Do IME - Série Matemática, (11), 35–46. https://doi.org/10.12957/cadmat.2017.30341

Número

Núm. 11 (2017)

Sección

Artículos

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