PROJEÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: APLICAÇÕES DE MODELOS UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS

Autores

  • Elcyon Caiado Rocha Lima Faculdade de Ciências Econômicas/UERJ
  • Léo da Rocha Ferreira Faculdade de Ciências Econômicas/UERJ
  • Victor Hugo Honaiser Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Palavras-chave:

Univariado Estrutural, BVAR, BVEC, SARIMA

Resumo

Este artigo desenvolve modelos univariados e multivariados para as principais variáveis de receita do Estado do Rio de Janeiro.Para todas as variáveis, chegamos a modelos com razoável habilidade preditiva. Para algumas variáveis, as previsões dos modelos multivariados superaram as dos modelos univariados, o que é, em geral, um resultado difícil de obter.

Biografia do Autor

Elcyon Caiado Rocha Lima, Faculdade de Ciências Econômicas/UERJ

Professor Associado da Faculdade de Ciências Econômicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Pesquisador do IPEA.

Léo da Rocha Ferreira, Faculdade de Ciências Econômicas/UERJ

Professor Titular  e Diretor do Centro de Ciências Sociais  da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

Victor Hugo Honaiser, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

Pesquisador de Informações Estatísticas e Geográficas da Coordenação de Contas Nacionais (CONAC/IBGE).

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Como Citar

Lima, E. C. R., Ferreira, L. da R., & Honaiser, V. H. (2015). PROJEÇÕES DAS RECEITAS CORRENTES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: APLICAÇÕES DE MODELOS UNIVARIADOS E MULTIVARIADOS. (SYN)THESIS, 6(2), 207–233. Recuperado de https://www.e-publicacoes.uerj.br/synthesis/article/view/13802

Edição

Seção

Artigos