Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento

PATRICIA REIS MARTINS, CARLOS FREDERICO VASCONCELLOS, PATRICIA NUNES DA SILVA

Resumo


Nesse trabalho, analisamos e detalhamos matematicamente o problema de maximização da utilidade esperada associado a modelos de seleção de carteiras eficientes. Mais precisamente, apresentamos o modelo clássico de seleção de carteiras proposto por Markowitz (1952) e o modelo proposto por Athayde e Flores (2004).


Palavras-chave


carteira eficiente, assimetria, Teoria moderna do portfólio

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DOI: https://doi.org/10.12957/cadmat.2014.14160

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e-ISSN: 2236-2797 | ISSN: 1413-9030 

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