Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento

Autores/as

  • PATRICIA REIS MARTINS UERJ
  • CARLOS FREDERICO VASCONCELLOS UERJ
  • PATRICIA NUNES DA SILVA UERJ

DOI:

https://doi.org/10.12957/cadmat.2014.14160

Palabras clave:

carteira eficiente, assimetria, Teoria moderna do portfólio

Resumen

Nesse trabalho, analisamos e detalhamos matematicamente o problema de maximização da utilidade esperada associado a modelos de seleção de carteiras eficientes. Mais precisamente, apresentamos o modelo clássico de seleção de carteiras proposto por Markowitz (1952) e o modelo proposto por Athayde e Flores (2004).

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Publicado

2014-12-01

Cómo citar

MARTINS, P. R., VASCONCELLOS, C. F., & DA SILVA, P. N. (2014). Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento. Cadernos Do IME - Série Matemática, 8. https://doi.org/10.12957/cadmat.2014.14160

Número

Vol. 8 (2014)

Sección

Artículos

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