Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento
DOI:
https://doi.org/10.12957/cadmat.2014.14160Palavras-chave:
carteira eficiente, assimetria, Teoria moderna do portfólioResumo
Nesse trabalho, analisamos e detalhamos matematicamente o problema de maximização da utilidade esperada associado a modelos de seleção de carteiras eficientes. Mais precisamente, apresentamos o modelo clássico de seleção de carteiras proposto por Markowitz (1952) e o modelo proposto por Athayde e Flores (2004).
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Publicado
2014-12-01
Como Citar
MARTINS, P. R., VASCONCELLOS, C. F., & DA SILVA, P. N. (2014). Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento. Cadernos Do IME - Série Matemática, 8. https://doi.org/10.12957/cadmat.2014.14160
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