UTILIZAÇÃO DOS MODELOS ARIMA PARA PREVISÃO DA TAXA DE CHURN: ESTUDO DE CASO PARA UMA EMPRESA DE E-COMMERCE

Autores

  • Eduardo Dabul Torres UERJ
  • João Marcos Gomes da Silva UERJ
  • Marcello Montillo Provenza UERJ
  • Igor Campos de Almeida Lima UERJ
  • Jorge Luiz de Jesus Goulart UERJ

DOI:

https://doi.org/10.12957/cadest.2020.55671

Palavras-chave:

Taxa de Churn, Séries Temporais, ARIMA, Previsão de Dados

Resumo

DOI: 10.12957/cadest.2020.55671 

A taxa de Churn, ou simplesmente Churn, calcula o número de usuários que se desconectam dos serviços de uma empresa em um período de tempo específico. Para alguns setores, esta é uma métrica básica para avaliar o sucesso do negócio, já que apresenta impacto direto no faturamento. Neste trabalho, projeta-se a curto prazo o Churn de uma empresa de e-commerce com base no histórico de seus dados. Para isso, utilizam-se as séries temporais para a previsão desses dados, o modelo Autorregressivo Integrado Médias Móveis (ARIMA). O trabalho passou por todas as etapas do ciclo iterativo de um processo de previsão dos dados, começando do estudo e análise da base de dados, passando pela escolha e validação dos parâmetros do modelo até chegar a projeção dos dados. O teste Dickey-Fuller mostrou que a série é estacionária, o melhor modelo encontrado foi o AR(1) e os resíduos seguem uma distribuição normal.

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Publicado

2021-02-25

Como Citar

TORRES, Eduardo Dabul; SILVA, João Marcos Gomes da; PROVENZA, Marcello Montillo; LIMA, Igor Campos de Almeida; GOULART, Jorge Luiz de Jesus. UTILIZAÇÃO DOS MODELOS ARIMA PARA PREVISÃO DA TAXA DE CHURN: ESTUDO DE CASO PARA UMA EMPRESA DE E-COMMERCE. Cadernos do IME - Série Estatística, Rio de Janeiro, v. 48, p. 36, 2021. DOI: 10.12957/cadest.2020.55671. Disponível em: https://www.e-publicacoes.uerj.br/cadest/article/view/55671. Acesso em: 20 mar. 2025.

Edição

Seção

Artigos Serie Estatística