Implementação e Avaliação de Co-Processadores para BlackScholes em FPGA

Autores

  • Maria Clicia Stelling de Castro UERJ

DOI:

https://doi.org/10.12957/cadinf.2019.48269

Resumo

Option pricing is one of the main topics of the financial market. There are different models to perform this calculation, however BlackScholes is one of the most used nowadays. Due to this, the implementation of this algorithm shows an interesting study case for optimization. FPGAs (\textit{Field Programmable Gate Array}) are boards commonly used in high perfomance computing, with promising results in several cases. Therefore, the main objective of this paper is to implement the Black Scholes formula in FPGA and evaluate its efficiency, using HLS (\textit{High level synthesis}) and running in a Pynq-Z1 board. The results were compared with an execution in python on the ARM present on the board. The obtained results show an unexpected performance, and somes of possible explanations to this fact.

Biografia do Autor

Maria Clicia Stelling de Castro, UERJ

Possui graduação em Engenharia Elétrica, ênfase em Eletrônica (1986), mestrado e doutorado em Engenharia de Sistemas e Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1991 e 1998). Atualmente, é professor adjunto da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Arquitetura de Sistemas de Computação, atuando principalmente nos seguintes temas: Computação de Alto Desempenho, Sistemas Computacionais Paralelos e Distribuídos e Grades Computacionais.

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Publicado

2020-02-17

Como Citar

Castro, M. C. S. de. (2020). Implementação e Avaliação de Co-Processadores para BlackScholes em FPGA. Cadernos Do IME - Série Informática, 42, 7. https://doi.org/10.12957/cadinf.2019.48269