Predição de séries financeiras utilizando wavelets e redes neurais: ummodelo para os fundos de investimentos imobiliários

Fabrício Soares, Rejane Frozza, Ruben E. P. Pazos

Resumo


Este artigo apresenta o desenvolvimento de um modelo de predição de séries temporais financeiras com o uso da Rede Neural Artificial TLFN Distribuída (Time Lagged FeedForward Network - Rede Neural Alimentada para frente Atrasada no Tempo), treinada com o algoritmo backpropagation temporal e com o pré-processamento dos sinais de entrada realizado com as Transformadas Wavelets Discretas. A metodologia demonstra como a análise de multirresolução feita com o algoritmo piramidal de Mallat colaborou para o aumento da capacidade de generalização da rede neural, otimizando as previsões feitas pelo modelo implementado. Com a finalidade de demonstrar a eficácia desta metodologia, foi realizado um estudo de caso envolvendo a séries histórica de cotações das cotas, negociadas no mercado secundário, do Fundo de Investimento Imobiliário Almirante Barroso.

Texto completo:

PDF

Apontamentos

  • Não há apontamentos.


ISSN impresso: 1413-9022 / ISSN on-line: 2317-4536

DOI do periódico: dx.doi.org/10.12957/cadest


Licença Creative Commons Este revista está licenciada com uma Licença Creative Commons - Atribuição-NãoComercial 4.0 Internacional.