Análise de Modelos de Seleção de Carteiras de Investimento - MARTINS, PATRICIA REIS; VASCONCELLOS, CARLOS FREDERICO; DA SILVA, PATRICIA NUNES (Cadernos do IME - Série Matemática, 2014)
Nesse trabalho, analisamos e detalhamos matematicamente o problema de maximização da utilidade esperada associado a modelos de seleção de carteiras eficientes. Mais precisamente, apresentamos o modelo clássico de seleção de carteiras proposto por Markowitz (1952) e o modelo proposto por Athayde e Flores (2004).